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第180章 余烬钥匙与深空的回响（第2页）

**p（崩盘）=f（政策预期分歧Δ，持仓集中度γ，市场恐慌指数σ，流动性系数λ）**

模型下方，几个关键参数正亮着刺眼的红灯：

**Δ＞＜｜place▁holder▁no▁796｜＞（预期分歧巨大）**

**γ＞0.85（空头持仓高度集中，风险巨大）**

**σ＞9.0（恐慌指数爆表）**

**λ＜0.3（流动性濒临枯竭）**

**模型综合崩盘概率：98.7%！

**

“不是杯水车薪。”

林默放下数据简报，转身，目光扫过交易室内紧张的面孔，“是火中取栗的杠杆支点。

卫国，按预案c执行：”

“第一，立刻将这两千万，全部买入远月（六月交割）的‘337’国债期货合约！

注意，必须是‘337’，不是‘327’！”

“第二，同时，用我们持有的现券做抵押，向关系最好的三家券商，借入等额的‘327’合约空头头寸！

记住，只借空头头寸！”

“第三，小王，盯紧关键席位！

‘老狐狸’周正的主力席位，海归派李明哲关联的席位，还有那几个疑似‘海渊’背景的匿名大户席位！

把他们实时的买卖方向和挂单量，手工录入我的模型！”

命令清晰而怪异！

陈卫国和小王都愣住了。

在“327”

暴跌熔断的当口，不去平仓止损，反而买入远月的“337”

？还要借入更多的“327”

空头？这不是火上浇油吗？

“林总，这…风险太大了！”

小王忍不住出声。

“执行！”

林默的声音不容置疑，带着一种洞悉未来的冰冷力量，“市场在犯群体性错误。

空头利用规则和信息不对称，在赌小概率事件（财政部不上调贴补率）。

但我的模型显示，基于当前通胀数据和几份‘特殊渠道’传回的部委会议风向简报，**财政部被迫上调贴补率的概率，已从三天前的55%，攀升至此刻的81.3%！

**空头是在悬崖边跳舞，他们需要一个导火索来引发踩踏，实现逼仓。

而我们要做的，不是逃跑，是**利用他们的踩踏，构建一个反向套利的‘概率陷阱’！

**”