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第186章 香江暗涌概率的罗网（第2页）

模型！

计算星洲市场对香江出现‘中度危机’（如汇率波动5%、恒指单日跌幅超7%）的敏感度及传染概率！”

屏幕上，代表星洲远期隐含波动率（VIx类似指标）的曲线，与香江恒指期货的价格、离岸人民币NdF报价被强行关联！

复杂的协方差矩阵和格兰杰因果检验在后台疯狂运算！

一条无形的“恐慌传导链”

在数学模型中被具象化！

**滴！

**

**模型警报！

****一个微小的红点…****在香江恒指期权市场…****某个深度虚值的认沽合约上…****骤然亮起！

****成交明细显示…****一笔金额不大…****但极其突兀的…****场外大宗买入！

****买方…****同样使用了…****复杂的离岸信托通道！

****手法…****与星洲“银贝”

信托…****如出一辙！

**

“来了！”

王磊低喝，“香江！

他们在香江…也开始埋雷了！

同样是深度虚值认沽！

但规模…远小于星洲！”

“不是埋雷！”

林默眼神锐利如鹰隼，瞬间洞穿表象，“是**试盘！

是定位！

****这笔交易…****金额太小…****不足以盈利！

****它的目的…****是测试通道的隐蔽性！

****是定位我们是否在监控香江的期权市场！

****是…****为后续真正的巨量头寸…****探路！

****模型！

立刻回溯这笔交易前后…香江所有关联衍生品的未平仓合约量变化！

特别是…****那些流动性极差…****平时无人问津的…****超远期合约！

****”

**

指令如同手术刀般精准！

模型强大的回溯能力瞬间启动，如同在数据的荒漠中淘金。

几秒钟后！

“发现异常！”

模型组一名成员惊呼，“在‘幽灵’试盘交易发生前15分钟！

香江市场…**一份挂钩某内地大型银行h股的…****一年期…****深度虚值信用违约互换（cdS）…****未平仓合约量…****突然…****增加了300%！

****买方…****身份高度隐匿！

****报价…****极其诡异…****远低于市场公允水平！